moyenne pondérée exponentiellement C++ imbriquée pour des boucles

Question

Je cherche à implémenter une moyenne mobile exponentiellement pondérée avec une fenêtre glissante en utilisant des données que je tire d'un grand ensemble de données.

Le code fonctionne mais les résultats ne sont définitivement pas ce qu'ils devraient être et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Voici mon code et s'il vous plaît me donner de bons détails à ce que je fais exactement mal:

for(unsigned int i = window; i< close_price.size(); i++) 
{ 
    double tmp3; 
    double tmp4; 
    for(int j = 0; j < window; j++) 
    { 
      tmp3 += pow(lambda,j) * pow(close_price[i-j], 2); 
      tmp4 += pow(close_price[i-j], 2); 
      if(j == window-1) 
      { 
       double temp = (1-lambda) * (pow(close_price[window], 2) + tmp3); 
       ewma.push_back(sqrt(temp)); 
       sma.push_back(tmp4/window); 
      } 
      tmp3 = 0; 
      tmp4 = 0; 
    } 
} 

Answer 1

Fondamentalement, le problème est que TMP3 et TMP4 ne sont pas initialisés, si TMP3 + = bla a un résultat indéfini.

La façon dont je vois votre code maintenant, il devrait ressembler à ceci:

for(size_t i = window; i< close_price.size(); i++) 
{ 
    double tmp3 = 0.0; 
    double tmp4 = 0.0; 
    for(size_t j = 0; j < window; j++) 
    { 
      tmp3 += pow(lambda,j) * pow(close_price[i-j], 2); 
      tmp4 += pow(close_price[i-j], 2); 
    } 
    double temp = (1-lambda) * (pow(close_price[window], 2) + tmp3); 
    ewma.push_back(sqrt(temp)); 
    sma.push_back(tmp4/window); 
} 

Explication: il n'y a pas besoin de l'supplémentaire si dans la boucle, comme la dernière valeur de j sera window-1 de toute façon, tmp3 et tmp4 doivent être initialisés à chaque démarrage de la boucle i. Le type de size() est size_t int non signé, le cas échéant.