Salut J'ai rassemblé quelques données de processus depuis 3 ans et je veux imiter une analyse prospective EWMA, pour voir si mon paramètre de lissage aurait détecté tous les changements importants (sans trop de fausses alarmes).Moyenne mobile pondérée exponentiellement - sans écart moyen ou standard?
Il semble que la plupart des manuels et de la littérature que j'ai examinés utilisent une déviation moyenne et standard pour calculer les limites de contrôle. Il s'agit généralement de la moyenne «moyenne» et de l'écart-type de certaines données historiques, ou de la moyenne et de l'écart-type de la population à partir de laquelle les échantillons sont prélevés. Je n'ai pas d'information non plus.
Existe-t-il un autre moyen de calculer les limites de contrôle?
Y a-t-il une variation du diagramme EWMA qui n'utilise pas la moyenne et l'écart type?
Des idées créatives?
Nous vous remercions à l'avance
Pour être certain de comprendre ceci: vous pouvez calculer la moyenne et la variance EWMA, mais vous n'avez pas de référence pour les comparer? Il me semble que vous avez une technique supervisée (qui suppose que vous pouvez définir à quoi cela devrait ressembler), mais vous voulez une technique non supervisée (qui ne cherche que des différences sans appeler un état "bon" et un autre "mauvais") . Pour les techniques non supervisées, le clustering vient à l'esprit, mais il devrait être modifié pour s'appliquer aux timeseries. Que diriez-vous du rapport de vraisemblance généralisé (GLR)? –
Si nous nous référons à http://en.wikipedia.org/wiki/EWMA_chart, je peux calculer le Zi pour mon lambda donné, mais quand il s'agit des limites de contrôle, je n'ai pas de données historiques pour calculer le T et S. Merci, je vais regarder dans GLR et aussi poster sur Cross Validated. – user3295481
En outre, cela devrait probablement aller à Cross Validated: http://stats.stackexchange.com/ –