Erreur lors de l'exécution de to.period.contributions() à partir du sandbox PerformanceAnalytics

Question

J'ai essayé de calculer les rendements de mon portefeuille et les contributions individuelles au stock. J'ai trébuché le long de this post, qui semble être du type qui m'aide à écrire PerformanceAnalytics.

À la fin de l'article, il publie un link to r-forge with a sandbox file pour certaines fonctions.

Donc j'essaye de convertir mes retours quotidiens aux retours mensuels sommés par l'intermédiaire de la fonction to.monthly.contributions() mais je cours dans une erreur de xts!

Voici mon code:

library(PerformanceAnalytics) 
library(quantmod) 

stock.weights <- c(.15, .20, .25, .225, .175) 
symbols <- c("GOOG", "AMZN", "BA", "FB", "AAPL") 
getSymbols(symbols, src = 'google', from = "2016") 
#xts with daily closing of each stock 
merged.closing <- merge(GOOG[,4], AMZN[,4], BA[,4], FB[,4], AAPL[,4]) 
#xts with returns 
merged.return <- na.omit(Return.calculate(merged.closing)) 
# weighted returns rebalanced quartely 
portfolio.returns = Return.portfolio(merged.return, weights = stock.weights, 
            rebalance_on = "quarters", verbose = TRUE) 
#to monthly contributions function 
to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions) 

Cependant quand je lance la dernière ligne je reçois le message d'erreur suivant:

Error in inherits(x, "xts") : 
    argument "Contributions" is missing, with no default 
5. inherits(x, "xts") 
4. is.xts(x) 
3. checkData(Contributions) 
2. to.period.contributions(contributions = contributions, period = "months") 
1. to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions) 

Je devine que l'erreur a quelque chose à voir avec le portfolio.returns$contributions n'étant pas un xts? Mais je ne suis pas sûr de savoir comment contourner cela. Sur le côté, si quelqu'un a de meilleures idées ou des sources pour calculer les rendements du portefeuille par mois/trimestres/années, je tiens à entendre, compte tenu qu'ils doivent tenir compte des changements de poids, les rééquilibrages et les contributions aux changements!

Answer 1

Notez que PerformanceAnalytics (et de nombreux autres packages de ce référentiel R-Forge) ont été déplacés vers Brian Peterson's GitHub account. Là, vous verrez quelques changements à sandbox/to.period.contributions.R il y a environ un an. Cela pourrait vous causer des problèmes.

Un autre problème est que l'objet renvoyé par Return.portfolio() n'a pas d'élément contributions. Le nom de l'élément que vous voulez est contribution (singulier).

Après avoir résolu ces deux problèmes, votre appel to.monthly.contributions() fonctionne.

R> to.monthly.contributions(portfolio.returns$contribution) 
       GOOG.Close AMZN.Close  BA.Close  FB.Close AAPL.Close Portfolio Return 
2016-01-29 0.0002244419 -0.0156956938 -0.036245552 0.0219893367 -1.330565e-02  -0.043033115 
2016-02-29 -0.0095461956 -0.0113127380 -0.003625779 -0.0121676134 -1.128288e-03  -0.037780614 
2016-03-31 0.0103601952 0.0140210157 0.016927654 0.0171632715 2.218899e-02  0.080661130 
2016-04-29 -0.0104584200 0.0222188532 0.015479754 0.0068624014 -2.448619e-02  0.009616397 
2016-05-31 0.0085179936 0.0210895602 -0.016873347 0.0024024015 9.732993e-03  0.024869602 
2016-06-30 -0.0084883795 -0.0023345382 0.007080427 -0.0086331655 -6.610526e-03  -0.018986182 
2016-07-29 0.0166211530 0.0120706520 0.007295757 0.0190190760 1.576098e-02  0.070767622 
2016-08-31 -0.0003521895 0.0027014233 -0.007568643 0.0040084230 3.231073e-03  0.002020086 
2016-09-30 0.0020684771 0.0177517727 0.004108611 0.0039452914 1.185750e-02  0.039731657 
2016-10-31 0.0013990917 -0.0113434690 0.020286170 0.0047711858 7.585139e-04  0.015871492 
2016-11-30 -0.0050340240 -0.0092287866 0.015187074 -0.0217047070 -4.601884e-03  -0.025382327 
2016-12-30 0.0026858660 -0.0001688763 0.009813394 -0.0059705490 8.286484e-03  0.014646319 
2017-01-31 0.0048528154 0.0196327363 0.012429342 0.0298631030 8.355638e-03  0.075133635 
2017-02-28 0.0047757941 0.0053484794 0.025108019 0.0094951963 2.198006e-02  0.066707545 
2017-03-31 0.0010760715 0.0096512663 -0.004718775 0.0111011780 8.787645e-03  0.025897386 
2017-04-28 0.0138145523 0.0086741715 0.011265973 0.0129883844 -1.218154e-05  0.046730900 
2017-05-31 0.0101747490 0.0150069699 0.003781232 0.0018310137 1.060194e-02  0.041395909 
2017-06-30 -0.0093108126 -0.0055092033 0.013123207 -0.0006974798 -9.767034e-03  -0.012161323 
2017-07-31 0.0035934766 0.0040867769 0.056523388 0.0272271162 5.723163e-03  0.097153921 
2017-08-31 0.0013284632 -0.0013521084 -0.003226369 0.0036945746 1.691168e-02  0.017356239 
2017-09-19 -0.0025908954 -0.0019880088 0.014497492 0.0007343197 -5.737005e-03  0.004915902