performanceanalytics

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Prix aux rendements composés à l'aide de la fonction Return.Calculate

J'ai les exemples de données suivants et je tente de calculer les rendements composés à partir des prix ci-dessous. sample_data <- data.frame(Date = c ("2017-01-31", "2017-02-28", "2017-03-31",

r xts zoo performanceanalytics 2017-10-02

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R traçage "Erreur dans xy.coords (x, y)" à l'aide du package PerformanceAnalytics

Je reçois l'erreur Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ lors du traçage de l'objet xts RETURNS. La fonction de tracé utilisée est charts.PerformanceSummary, à partir du package Perfor

r plot xts dimensions performanceanalytics 2017-06-26

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Problème avec chart.Drawdown dans l'analyse de la performance, besoin de valeurs finies 'ylim' erreur

Donc j'essaie actuellement de créer un graphique Drawdown pour le profit/perte journalier. En utilisant: cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc

r performanceanalytics 2017-08-18

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pourquoi le temps moyen de 3 algorithmes est-il négatif?

Je dois utiliser des tableaux de tailles allant de 10000 à 50000 avec la taille de pas 10000, donner la même entrée aux trois algorithmes, et pour chaque entrée répéter l'exécution 100 fois, mesurer l

java algorithm time-complexity analysis performanceanalytics 2017-10-13

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XTS Obtention objet de la fonction R qui est basée sur les opérations de la matrice

J'ai la fonction R suivante qui calcule la volatilité EWMA des titres donnés: EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns))

r matrix xts performanceanalytics 2017-10-17

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côté par des parcelles de côté pour PerformanceAnalytics en R

Les parcelles de script suivantes 2 graphiques côte à côte: require(xts) par(mfrow=c(1,2)) XTS1 <- structure(c(12, 7, 7, 22, 24, 30, 26, 23, 27, 30), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ =

r plot xts performanceanalytics 2017-07-14

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rollapply pour des données volumineuses en utilisant sparklyr

Je veux estimer la valeur à risque glissante pour un ensemble de données d'environ 22,5 millions d'observations, donc je veux utiliser sparklyr pour un calcul rapide. Voici ce que je faisais (en utili

r dplyr sparklyr rollapply performanceanalytics 2017-09-03

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Erreur lors de l'exécution de to.period.contributions() à partir du sandbox PerformanceAnalytics

J'ai essayé de calculer les rendements de mon portefeuille et les contributions individuelles au stock. J'ai trébuché le long de this post, qui semble être du type qui m'aide à écrire PerformanceAnaly

r xts finance quantmod performanceanalytics 2017-09-12

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Nombre de dimensions incorrect dans l'utilisation de la fonction findDrawdowns dans R

J'ai essayé d'exécuter la fonction findDrawdowns dans R à partir du package PerformanceAnalytics et j'ai continué à recevoir une erreur de dimension. Mon jeu de données s'appelle dataset et est un vec

r performanceanalytics 2017-09-15

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Création de variables indépendantes retardées (t-1) dans les données du panneau

Dites que je veux régresser le modèle prédictif: Return_t = x + Volume_t-1 + Volatility_t-1 + e. J'ai 5 ans des données de panel hebdomadaire avec 28 entreprises déjà préparées dans Excel et ressemble

r lag finance panel-data performanceanalytics 2017-06-10

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