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Quel package R est le plus utile pour les séries chronologiques irrégulières? Je vois Lubridate et xts utilisés dans Regular analysis over irregular time seriesAnalyse de séries chronologiques
Je comprends qu'il s'agit d'une question ouverte et j'aimerais avoir un aperçu de votre choix. Merci.
Vous n'avez probablement pas besoin de regarder plus loin que 'zoo' et' xts' – Andrie
Quelle sorte d'analyse voulez-vous faire sur vos séries chronologiques irrégulières? Il y a des paquets qui peuvent s'adapter aux modèles en temps continu, les modèles linéaires dynamiques et les modèles d'espace d'état peuvent accommoder des données manquantes ou même, me dit-on, des données totalement irrégulières si elles sont paramétrées correctement. Ou vous pouvez ajuster les modèles de régression ordinaires et corriger le manque d'indépendance tardivement (comme l'estimateur en sandwich de la matrice de covariance). –
Par «série temporelle irrégulière», voulez-vous dire quasi-périodique ou stochastique? Je ne suis pas très familier avec R, mais d'un point de vue théorique, vous voudrez prendre deux approches * combinées *. je. Établissez une échelle de temps de corrélation associée à votre série temporelle [une échelle de temps où le bruit est dominé par des processus physiques]. ii. Établissez la nature de votre fluctuation physique - pour une «série de temps irrégulière» où j'assume une amplitude changeante aussi bien que la fréquence que vous voudrez détourner de FFTs. Dans ce cas, regardez l'analyse Wavelet. – MoonKnight