back-testing

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Je continue à obtenir les "dims ne correspondent pas à la longueur de l'objet" dans quantstrat

J'ai modifié un backtest que j'ai fait il y a quelques mois en utilisant quantstrat. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que j'ajoute le signal et la règle 6 (canal donchian bas) Mon code complet est ci

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Utiliser les Pandas pour effectuer des tests simples Backtesting: utiliser jusqu'à

J'ai un panda df avec un index de date et d'heure de 1990-2015. Il a des colonnes avec une adj adj de la S & P 500, un FOR (Financial Obligation Ratio), un rapport PE, et ainsi de suite. J'ai créé des

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codes ticker Grab et nom de la société de Bloomberg [r]

J'ai attrapé codes ticker pour les S & P500 utilisant HistIndexTickers("SPX", startdate="19980101", freq="MONTHLY") dans le package RbbgExtension Comment puis-je obtenir le nom de l'entreprise en util

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Dimensionnement de la position

J'ai actuellement mon backtest configuré pour investir 25% de mes fonds propres actuels. Le problème que cela provoque est lorsque mon capital commence à croître, la stratégie commence à prendre d'éno

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Comment remplir un régime dans le backtest Z-Score?

J'essaie actuellement de mettre en place un backtest d'actif unique, où le signal d'achat est généré lorsque zscore passe en dessous d'un certain seuil et se vend quand il dépasse le seuil. df1 = pd.r

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ninjatraderfeed de Pyalgotrade échoue après 7 appels onBars()

J'essaie d'utiliser le flux ninjaTrader via des fichiers CSV contenant des données minute. Le programme fonctionne comme prévu pour sept appels onBars, crache alors une erreur: self.info(str(instr) +

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Erreur Zipline: AttributeError: l'objet 'NoneType' n'a pas d'attribut 'index'

Je voudrais automatiser mes stratégies de trading manuelles. Cependant, pour le début, j'ai essayé de reproduire l'exemple simple de Zipline d'acheter des actions d'Apple. J'ai lutté en exécutant l'al

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Optimisation de portefeuille à l'aide de quantstrat

Je souhaite effectuer un backtest d'un portefeuille d'actifs dont les pondérations sont optimisées en termes de variance moyenne. J'ai apparemment des exemples here et here mais tous les exemples trai

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backtest Python en utilisant la commission en pourcentage

J'écris un script pour backtest quelques stratégies pour un ensemble de stocks en utilisant le framework bt pour python. Dans la documentation bt (backtest module), il est indiqué: commission (fn (qua

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Backtesting R paquet pour l'optimisation des niveaux de seuil

Quelqu'un aurait-il connaissance d'un paquet R pouvant être utilisé pour le backtesting afin d'optimiser les seuils plutôt que les entrées de paramètres? par exemple. disons seulement que vous voulez