Je souhaite effectuer un backtest d'un portefeuille d'actifs dont les pondérations sont optimisées en termes de variance moyenne.Optimisation de portefeuille à l'aide de quantstrat
J'ai apparemment des exemples here et here mais tous les exemples traitent fixedSize/tradeSize fixe ou ordersize flexible qui est calculé pour 1 actif sous-jacent seulement. Cependant, on calcule des poids de l'algorithme-variance moyenne pour un panier d'actifs (allocation pour tous les actifs devraient dépend de sa relation avec d'autres actifs)
Ma compréhension est que le paramètre osFUN dans la fonction add.rule retourne une commande pour un symbole particulier. Peut-il retourner une série de poids pour tous les symboles? Si oui, comment «osFUN» devrait-il être structuré? En outre, osFUN sera-t-il appelé pour chaque symbole à chaque date de transaction ou ne sera appelé qu'une fois pour l'ensemble du portefeuille?
Tout autre logiciel open-source capable de résoudre ce problème est le bienvenu!
Merci de votre aide!