R calcul du ratio d'information pour plusieurs actions dans un environnement

Question

Je suis en mesure de créer une liste des rendements quotidiens pour 4 titres dans un environnement. Mais je ne sais pas comment calculer le Ratio d'Information glissant pour (Ra-Rb): SPY-EFA, SPY-GLD, SPY-TLO, EFA-SPY, EFA-GLD, ... TLO-GLD avec n = 20 jours en utilisant les prix de clôture. La sortie doit être une matrice XTS ou une trame de données avec chaque IR dans une colonne et l'index de date (n est la taille d'échantillon).

Des idées sur par où commencer?

from_date= "2014-12-31" 
to_date= Sys.Date() 
pr.env<- new.env() 
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO") 
total_tickers<- length(tickers) 

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo') 
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s)) 

Answer 1

Comme vous le verrez sur https://www.rdocumentation.org/packages/PerformanceAnalytics/versions/1.1.0/topics/InformationRatio, vous pouvez utiliser le package PerformanceAnalytics pour calculer le ratio d'information. Voici l'exemple qu'ils utilisent:

library(PerformanceAnalytics) 
data(managers) 
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE]) 

Et qui donne le résultat suivant:

[1] 0.3604125 

J'espère que vous aide avec votre exemple. Juste pour l'arrière-plan, le paquet PerformanceAnalytics est très utile pour de nombreux calculs de gestion des investissements.