Quels sont les exemples de modèles utilisés dans les prévisions boursières ou des livres sur le sujet?

Question

J'essaie de faire un tour d'horizon des méthodes de prévision du marché boursier, de leur fonctionnement et de leur comparaison, pour un projet de science informatique. Je sais que sur les réseaux de neurones, mon projet allait à l'origine être basé sur, mais après avoir regardé les réponses à cette question:

Predict Stock Market Values

Je figure qu'il serait préférable de regarder tout le champ. Quelqu'un peut-il me montrer de bonnes ressources pour la recherche?

Je ne crains aucun calcul. Merci.

Answer 1

Vous semblez être intéressé par les mathématiques financières et le trading algorithmique. Ces deux domaines sont massifs. Les mathématiques financières à elles seules ont une histoire de plus de 100 ans.

Il s'agit d'une question incroyablement ouverte, et vous n'avez pas vraiment d'indication de l'endroit où commencer. Je suggère à commencer par les pages wiki sur les sujets pertinents:

• http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_mathematics
• http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading

En bref, les mathématiques financières à déterminer la valeur future prévue d'un stock ou d'un dérivé via une formule . Le trading algorithmique utilise des formules issues des mathématiques financières pour suggérer ou faire automatiquement des trades.

Le modèle Black-Scholes est largement utilisé et constitue un bon point de départ pour comprendre les maths derrière les algorithmes utilisés dans le trading algorithmique. Commencez par le faire, puis passez à d'autres modèles que vous jugez mieux adaptés à ce que vous voulez accomplir.

Answer 2

Vous devriez essayer de regarder sous le sujet de "la probabilité de cours de bourse" ou "techniques de négociation d'oscillation" ou "analyse technique" et les modéliser. (BTW - Lisez à propos de LTCM - Long Term Capital Management et voyez pourquoi la volatilité et prédire le comportement humain est presque impossible). La réponse ultime n'est pas de prédire le cours de l'action (ce que beaucoup pensent que vous ne pouvez pas faire) mais de minimiser les fluctuations de votre portefeuille et de maximiser votre prime de risque par rapport à un instrument sans risque tel qu'un T-facture. C'est sous le sujet de "théorie du portefeuille moderne".

également - en regard http://www.quantmod.com/ (Initiez R)

http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Books/stock.html

Answer 3

modèles de mélange gaussien, processus de Dirichlet, processus Weiner, Stochastic Processes, sont des termes que vous devez rechercher dans google. Les réseaux de neurones ne feront pas. Cependant, vous devriez aussi regarder les théorèmes du déjeuner non-libre, aussi bien en CS que ML.