Comment puis-je calculer l'autocorrélation d'un échantillon à l'aide de Math.NET

Question

Apparemment, la bibliothèque Math.Net ne contient pas de fonction permettant d'obtenir l'autocorrélation d'un échantillon. Comment cela peut-il être réalisé en utilisant la même bibliothèque?

Answer 1

La fonction:

double ACF<T>(IEnumerable<T> series, int lag, Func<T, double> f) 

dans MathNet.Numerics.Statistics.Mcmc

calcule une autocorrélation. Un exemple d'utilisation est le unit test.

Un extrait de c'est:

var series = new double[length]; 

for (int i = 0; i < length; i++) 
{ series[i] = RandomSeries(); } 

double result = MCMCDiagnostics.ACF(series, lag, x=>x*x);