Je suis aux prises avec PerformanceAnalytics::Return.portfolio() où si j'essaie de définir le paramètre geometric=TRUE, je reçois NaN comme série de retour. Si je mets le geometric=FALSE alors j'obtiens les retours calculés.R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio() génère NaN lorsque geometric = TRUE
Je me suis évidemment assuré qu'il n'y a pas de valeurs "na" ou "nan" ou "inf" dans la série de retour d'entrée et la série de poids.
Des pointeurs?
L'appel est:
stratRets <- PerformanceAnalytics::Return.portfolio(R = rets, weights = weights, geometric = TRUE)
Je ne peux pas copier les dataframes de retour et de poids ici, car ils contiennent des milliers de lignes. Je vais essayer de trouver un exemple plus petit pour reproduire le problème et le poster ici sous peu. Pendant ce temps, des conseils rapides sur ce qu'il faut vérifier seront grandement appréciés.
Sans l'exemple renvoie, ceci est une question difficile à répondre. Je l'ai juste essayé sur certains retours que j'ai bricolés, et ça marche bien. – lebelinoz
Merci lebelinoz .. Je pense avoir compris pourquoi. Si la somme des poids est égale à 0 alors la série de retour est NaN quand geometric = TRUE. Les 4 premières lignes de mes données de poids sont 0 poids. Donc, une fois que je les ai enlevés, tout a fonctionné. –