Je suis physicien. J'ai aussi quelques informations sur la simulation de Monte Carlo. Je veux apprendre les prévisions financières avec Monte Carlo. Avez-vous une idée? Que pensez-vous de la programmation des décisions financières? Comment est l'avenir des logiciels financiers avec Monte Carlo Simulation?Simulation Monte Carlo dans la prévision?
Commencez avec l'article Monte Carlo methods in finance Wikipedia, et n'ignorez pas warnings against using this method pour la planification financière.
Assurez-vous de google Nassim Nicholas Taleb sur le sujet.
Ceci renvoie des références à son livre "Fooled by Randomness". Certainement un livre à lire (je le lis en ce moment), mais ça ne va pas aider à commencer la programmation des simulations! – kristianp
Ce livre est un classique: http://www.amazon.com/Monte-Carlo-Methods-Finance-Jaeckel/dp/047149741X
Si vous êtes un physicien intéressé par la finance quant, consultez « Ma vie comme Quant » Emanuel Derman http://www.emanuelderman.com/media/MyLifeAsAQuant.pdf
Ces avertissements sont faites par des gens de compétence douteuse : "James A. Shambo de Lifetime Planning Concepts à Colorado Springs, s'appuyant sur Monte Carlo est dangereux parce que le système traite le marché actuel non pas comme un point de départ mais comme l'un des environnements possibles." Monte Carlo peut prédire un retour de 20% parce que la simulation a commencé à un 7 P/E et a ensuite doublé, "notes Shambo." Mais à quel point est-ce pertinent si votre point de départ réel est un 30 P/E et votre vrai clie Est-ce une veuve de 70 ans qui s'inquiète de la façon dont son portefeuille sera affecté au cours des 10 à 20 prochaines années? »- pfft –
@quant_dev: Alors, ignorez les avertissements. Rien de mal ne peut arriver. –
Le point est, * any * décent simulation MC prend toujours le marché actuel comme point de départ. Il se bat contre les hommes de paille. –