Je cherche une bibliothèque ou un code pour effectuer un test de cointégration en Java entre deux timeseries. Je sais que cela existe dans R mais je voudrais une solution native.Code pour effectuer un test de cointégration en Java
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Bien que je ne l'utilise pas moi-même, JMulTi
semble fournir des tests de co-intégration. Le site Web mentionne le test de Johansen et quelque chose appelé le test de Lütkepohl & de Saikkonen. Cependant, je ne vois aucune mention du test d'Engle-Granger.
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Merci! J'ai vérifié mais il semble que JMulti délègue à R ou à d'autres paquets de statistiques non java via JStatCom. Pas sûr cependant, va enquêter plus. –