Excel prix fonction ce que l'on entend par DSC, E, A?

Question

Dans la fonction excel PRICE il y a des constantes DSC, E, A quelles sont ces valeurs? Il est très déroutant quand il y a plus d'une période de coupon disponible pour le lien.

Ils ont fourni des explications pour DSC, E, A la manière suivante.

DSC = nombre de jours entre le règlement et la date du prochain coupon.

E = nombre de jours de la période de coupon dans laquelle tombe la date de règlement.

A = nombre de jours compris entre le début de la période de coupon et la date de règlement.

Je suis actuellement en train de mettre en place une plateforme de trading et j'ai donné les informations suivantes.

• Fait Date - 1-Jan-10
• date de coupon avant la date de règlement - 1-Jul-12
• First Date Coupon après la date de règlement - 1-Jan-13
• date d'échéance - 1-Jan-17
• Rdt - 7,5000%
• fréquence - 2
taux
• - 12%
rachat
• -100
• Date de règlement - 15-Aug-12
• N - 9 périodes promo disponibles

mais je me bats pour trouver des valeurs pour DSC, E et A. S'il vous plaît être assez aimable pour me aider à mettre sur ce.

Answer 1

Selon mes calculs:

DSC = 139 (Next coupon date - settlement date) 
E = 184 (Next coupon date - current coupon date) 
A = 45 (Settlement date - current coupon date)