"NA" entraîne la décomposition de la série temporelle additive en R

Question

J'essaie de comprendre mon graphique de "décomposition des séries temporelles additives". Voici mon code:

dbs_discs <- ts(RC$Disconnects, frequency =12, start=c(2013,1)) 
discs_dbs <- decompose(dbs_discs) 
plot(discs_dbs) 
discs_dbs 

et mes résultats:

$trend 
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 
2013  NA  NA  NA  NA  NA  NA 301.8891 302.4746 302.6317 303.1842 304.2663 304.2212 
2014 304.6779 306.3847 309.0182 310.5303 309.9420 309.1160 307.1276 304.2277 302.4454 301.2108 300.1494 299.7908 
2015 299.5936 299.2328 298.4888 297.8479 297.3363 296.2674  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

En conséquence, mon graphique de tendance ne montre rien tracé jusqu'à la mi 2013. Y at-il une raison pour laquelle il est montrant NA? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'y aurait-il pas de valeurs?

Merci!

Answer 1

Il semble que la fonction decompose utilise une moyenne mobile bidirectionnelle sur 12 mois pour déterminer la composante tendance de la série. (Voir ?filter et le code sous decompose). C'est-à-dire que la valeur tendancielle en juillet 2013 sera la moyenne mobile pour les 6 mois avant et 6 mois après (inclus).

Si vous voulez effectuer une décomposition de tendance-cycle mais ne voulez pas couper vos points d'extrémité, peut-être cela vaut la peine de regarder le paquet mFilter, qui implémente plusieurs filtres. Notez que dans pratiquement toutes les décompositions de cycle de tendance, il y a des problèmes de point final (c'est-à-dire une tendance et un cycle de confusion), donc faites attention à l'acheteur.