Passer l'hypothèse dans wald.test dans R

Question

S'il vous plaît pardonner comme je suis nouveau à ce forum. L'étude nécessite de vérifier la somme des coefficients = 0. Le test peut être effectué en utilisant des eviews comme c (2) + c (3) + c (4) = 0, où 2 est le coefficient de 2ème terme et donc en avant. Le code pour le même en utilisant R est

require(Hmisc)#this package is used to generate lags 
    require(aod)#this package is used to conduct wald test 
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm) 
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4) 
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero 

Cela donne l'erreur: erreur dans wald.test (b = coef (object = sortie), Sigma = vcov (object = sortie),: Les vecteurs de coefficients testé et de hypothèse nulle ont des longueurs différentes. comme par le paquet AOD la documentation spécifie le format que

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE) 

S'il vous plaît aider à réaliser ce test.

Answer 1

en fonction wald.test T ou l peuvent passer comme paramètre. L est une matrice conforme à b, telle que son produit avec b soit L% *% b donne le combinaisons linéaires des coefficients à tester. Créez d'abord une matrice L puis effectuez un test wald.

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0) 
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)