R, zoo avec analyse des performances

Question

Comment utiliser un objet zoo avec the PerformanceAnalytics package? Il dit que j'ai besoin d'un timeseries mais je peux le convertir correctement.

grâce

Answer 1

L'exemple de code suivant à l'aide de la fonction PerformanceAnalyticsReturn.annualized suggère que

1. PerformanceAnalytics fonctionne avec zoo objets (en fait l'ensemble de données manager utilisé comme un exemple dans le manuel se révèle être un zoo object)
2. Il devrait être possible de convertir un objet zoo en un objet ts et obtenir les mêmes résultats

Donc, si vous avez encore un problème, vous aurez besoin pour illustrer plus en détail

> library(PerformanceAnalytics) 
> library(zoo) 
> 
> set.seed(1) 
> x.date <- as.Date(paste(2003, 2, c(1, 3, 7, 9, 14), sep = "-")) 
> xzoo <- zoo(runif(5), x.date) 
> xzoo 
2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 
0.2655087 0.3721239 0.5728534 0.9082078 0.2016819 
> is.ts(xzoo) 
[1] FALSE 
> is.zoo(xzoo) 
[1] TRUE 
> Return.annualized(xzoo) 
         [,1] 
Annualized Return 193340828 
> 
> xts <- as.ts(xzoo) 
> xts 
Time Series: 
Start = 12084 
End = 12097 
Frequency = 1 
[1] 0.2655087  NA 0.3721239  NA  NA  NA 0.5728534  NA 0.9082078 
[10]  NA  NA  NA  NA 0.2016819 
> is.ts(xts) 
[1] TRUE 
> is.zoo(xts) 
[1] FALSE 
> Return.annualized(xts) 
         [,1] 
Annualized Return 193340828