2013-07-02 2 views
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Je voulais tester un modèle avec les éléments suivants:test non paramétrique, soit l'équivalent d'un n ANOVA

summary(aov(dep~ind.1*ind.2)) 

Mais les p.values ​​ne sont pas interpetable que les hypothèses de normalité et d'homoscédasticité ne sont pas respectés . Je suis à la recherche d'un test non paramétrique qui pourrait remplacer ce ANOVA à deux voies (et plus généralement un n ANOVA)

est le test Durbin-Watson une bonne solution? J'essaie de faire un test de Durbin-Watson mais je n'y arrive pas!

require(lmtest) 
dwtest(dep~ind.1*ind.2) # Fail 
dwtest(lm(dep~ind.1*ind.2)) # I get only one p.value instead of the three I expected 

Afin de rendre ma question reproductible, voici quelques données:

set.seed(34) 
dep = runif(24,0,1) 
ind.1 = rep(c(1,2),12) 
ind.2 = rep(c(1,2),each=12) 
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Vous pouvez essayer le test de Friedman et la fonction R dédiée 'friedman.test' http://en.wikipedia.org/wiki/Friedman_test ou en utilisant une approche bootstrap qui peut être plus flexible – dickoa

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Vous pensez probablement à la Test Durbin, pas le test Durbin-Watson: http://en.wikipedia.org/wiki/Durbin_test –

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La statistique Durbin-Watson est principalement utilisé pour détecter autocorrelation pour une analyse de séries chronologiques, non ANOVA.

Vous pouvez regarder dans le test de la somme classé essai H Kruskal-Wallis: http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/biostats/nonparamstats.html

Il y a beaucoup de ressources sur Google si vous recherchez "R Kruskal-Wallis Test H"

Bonne la chance!