PortfolioAnalytics Erreur avec la fonction gmv_opt

Question

J'ai ci-dessous script qui crée une erreur. Quelqu'un sait-il comment résoudre ceci. Je cours la dernière version de R & RStudio, et tous les paquets sont à jour.

library('quantmod') 
library('PortfolioAnalytics') 
library('PerformanceAnalytics') 

ETF_Names  <- c("IVV","IJH","IWM","EZU","EEM","SCZ","ILF","EPP") 

ETF_All  <- lapply(ETF_Names, function(x) getSymbols(x,from="2006-01-01",auto.assign = FALSE)) 
names(ETF_All) <- ETF_Names 

ETF_MR <- do.call(merge,lapply(ETF_All,monthlyReturn)) 
colnames(ETF_MR) <- ETF_Names 

ETF_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(ETF_MR)) 
ETF_spec <- add.constraint(portfolio=ETF_spec, type="full_investment") 
ETF_spec <- add.constraint(portfolio=ETF_spec, type="box", min=0, max=1) 
ETF.ef <- create.EfficientFrontier(R=ETF_MR['2015'], portfolio=ETF_spec, type="mean-StdDev") 

Ci-dessous le message d'erreur:

Error in gmv_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, : 
No solution found: Error in UseMethod("as.constraint") : 
no applicable method for 'as.constraint' applied to an object of class "c('matrix', 'list')" 

Il n'y a jamais eu des problèmes avant (je viens rstudio récemment mis à jour et les paquets concernés). Et c'est quand l'erreur a surgi.

J'espère que quelqu'un peut aider

Answer 1

J'ai eu la même erreur.

Vous pouvez essayer l'optimisation quadratique (solve.QP). Voir cette réponse

https://stackoverflow.com/a/30650972/2824732

Answer 2

Je suis la même erreur.

Essayez d'ajouter:

library(ROI) 
require(ROI.plugin.glpk) 
require(ROI.plugin.quadprog) 

ont travaillé pour moi.