2012-03-02 1 views
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Compte tenu des paramètres suivants:Qu'est-ce que cela signifie que P (λ) est la probabilité a priori dans un modèle de Markov caché?

  • λ = (A, B, π).
  • A = matrice de transition d'état
  • A = {a [i] [j]} = {P (état q [i] à t | t + 1 l'état q [j])},
  • B = la matrice d'observation et
  • π = la distribution initiale.

La phrase ci-dessous est-elle correcte? (expliquant la relation entre λ et A):

a [i] [j] = P (état q [i] en t | état q [j] en t + 1) = P (état q [i] ] à t | état q [j] à t + 1, λ)

S'il vous plaît, aidez-moi!

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Un ajout, même si elle est ancienne: déjà l'hypothèse est un peu bizarre. Normalement, vous aurez 'a [i] [j] = P (état j à l'instant t | état i à l'instant t-1)' – Aufziehvogel

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P(state q[i] at t | state q[j] at t+1) =P(state q[i] at t | state q[j] at t+1, λ) 

Cette expression serait

P(state q[i] at t | state q[j] at t+1) =P(state q[i] at t | state q[j] at t+1, λ)/P(λ) 
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Merci Nicko pour votre réponse. Pour mieux comprendre votre réponse, permettez-moi de poser les questions suivantes: L'événement (état q [j] à t + 1) est indépendant de (λ)? et l'événement ((état q [i] en t) ∩ (état q [j] en t + 1)) est indépendant de (λ)? Merci encore. – juanma2268

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