Calcul du retour sur investissement, y compris vente à découvert

Question

J'essaie de calculer le retour sur investissement pour les actions. Je pense que c'est juste, mais je ne sais pas comment tester la précision. Le code calcule plusieurs choses: retour sur investissement: (proche de la clôture), acheter à la vente le jour suivant sur la vente ouverte, vente à découvert, vente à découvert. Peut-être que cela le rendra plus clair:

library(quantmod) 
    library(PerformanceAnalytics) 
    getSymbols('F', src='yahoo',from='2015-01-01') 
    data <- get('F') 
    adjD <- adjustOHLC(data, symbol.name='F') 

    #calculate normal investment return 
    clcl <- Delt(Lag(Cl(adjD)), Cl(adjD), type='log') 
    chart.CumReturns(clcl) 

    #calculate after hours, from prev. day close to next day open 
    clop <- Delt(Lag(Cl(adjD)), Op(adjD), type='log') 
    chart.CumReturns(clop) 

    #then to calculate stock short 
    clopSh <- Delt(Cl(adjD), Lag(Cl(adjD)), type='log') 
    chart.CumReturns(clopSh) 

    #then to calculate day trade short, sell open to buy close 
    opclSh <- Delt(Cl(adjD), Op(adjD), type='log') 
    chart.CumReturns(opclSh) 

Suggestions? Particulièrement concerné comment je calcule la vente à découvert.

Answer 1

Il suffit de multiplier le rendement par -1.

ROC (ADJD, type = "discrète) * - 1

Un bref retour (sans tenir compte des coûts d'emprunter) est le même rendement à long juste multiplié par -1