Kalman Filter La covariance n'augmente pas dans l'étape de prédiction?

Question

J'ai un filtre de Kalman étendu (EKF) et je continue à avoir du mal à comprendre la matrice de covariance P, qui représente l'incertitude de la sortie du filtre.

Pour autant que je compris: dans la prédiction étape la matrice de covariance augmentera en raison du Q du bruit et l'Incertitude de la prédiction représentée par le terme P = APA + Q.

Dans mon cas, A a une forme diagonale et les valeurs de A sont toutes plus petites que 1, ce qui donne des valeurs plus petites de P après l'étape de prédiction. Ainsi, la prédiction donne une certitude plus élevée.

Est-ce vrai? Si oui, quelqu'un peut-il me l'expliquer?

Merci!

Answer 1

A a une forme diagonale et les valeurs de A sont toutes plus petites que 1

Cela signifie que chaque variable dans votre état est prévu pour être une fraction de sa valeur actuelle à l'étape suivante. L'ampleur de la variable diminue, tout comme sa variance (comme le carré).