J'essaie de faire un calcul très simple en utilisant la fonction chart.CumReturns. D'une certaine manière, le résultat semble tout à fait étrange. Ça ne peut pas être juste. Quelqu'un peut-il signaler l'erreur?Graphiques séries chronologiques utilisant chart.CumReturns
data <- structure(list(Date = structure(c(15005, 15033, 15064, 15093,
15125, 15155, 15184, 15217, 15247, 15278, 15308, 15338, 15370,
15399, 15429, 15460, 15491, 15520, 15552, 15583, 15611, 15644,
15674, 15705, 15736, 15764, 15793, 15825, 15856, 15884, 15917,
15947, 15978, 16009, 16038, 16070, 16101, 16129, 16160, 16190,
16220, 16251, 16282, 16311, 16343, 16374, 16402, 16435, 16465,
16493, 16525, 16555, 16584, 16616, 16647, 16678, 16708, 16738,
16769, 16800, 16829, 16860, 16878), class = "Date"), close = c(28.31,
28.9, 27.95, 28.91, 28.85, 27.57, 26.86, 24.16, 22.94, 24.62,
24.26, 24.77, 25.81, 26.88, 26.58, 26.17, 24.64, 25.51, 26.52,
27, 27.11, 27.33, 27.94, 28.3, 29.11, 29.39, 29.67, 30.2, 30.9,
28.82, 30.39, 30.22, 31.31, 32.57, 32.87, 32.91, 32.41, 34.04,
33.64, 34.22, 35.23, 34.57, 34.03, 34.66, 34.4, 33.89, 35.04,
34.25, 36.98, 39.48, 40.02, 40.08, 40.73, 38.5, 40.14, 36.78,
34.91, 37.83, 38.81, 36.9, 34.28, 33.56, 34.13)), .Names = c("Date",
"close"), row.names = c(NA, -63L), class = "data.frame")
library(PerformanceAnalytics)
x <- xts(data$close, order.by = data$Date)
chart.CumReturns(x)
Bizarrement, je devais utiliser order.by =
pour convertir les données en XTS. Le graphique ne semble pas juste. Le retour monte en flèche vers la fin. Mais partout ailleurs est plat.
Où est l'erreur?
omg, je suis tellement stupide. Je pensais que j'avais les données de retour des prix là-bas. Merci beaucoup. – lulumink