somme mobile exponentielle en numpy/scipy?

Question

Je cherche une fonction pour calculer la somme mobile exponentielle en numpy ou scipy. Je veux éviter d'utiliser les boucles python car elles sont vraiment lentes.

pour être spécifique, j'ai deux séries A [] et T []. T [i] est l'horodatage de la valeur A [i]. Je définis une période de demi-déclin tau. Pour un temps t donné, la somme mobile exponentielle est la somme de toutes les valeurs A [i] qui se produit avant t, avec le poids exp (- (t-T [i])/tau) pour chaque A [i].

Merci beaucoup!

Answer 1

Jetez un oeil à numpy.convolve. La somme mobile exponentielle est une convolution.

Answer 2

Vous pouvez essayer d'améliorer les boucles python en faisant de bonnes "pratiques" (comme éviter les points). Peut-être que vous pouvez coder votre fonction en C (dans une "bibliothèque numpy") et l'appeler à partir de python.