quadratic-programming

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variables Contraindre d'être dans l'une des deux gammes disjoints dans la programmation quadratique

Comment puis-je résoudre un problème d'optimisation quadratique avec les contraintes suivantes: Réduire au minimum (1/2) X^tqx + C^TX Sous réserve de -0,01 < x_i < 0,01 ou 0,05 < x_i < 0,20, pour une

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Scipy: résoudre quadratique avec double sommation

Je suis relativement nouveau à scipy et je suis à la recherche d'un guide. I ont un problème de minimisation sans contrainte de la forme: où a et b sont des coefficients et x est un vecteur d'inconnue

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Comment puis-je faire en sorte que si les entrées utilisateur 0 une ligne de sortie dit que vous ne pouvez pas diviser par zéro en Java

J'essaie de ne pas avoir l'entrée de l'utilisateur 0 pour "a" car cela causerait la division de l'équation par zéro, ce qui génère une erreur, je serais en mesure d'avoir un println disant que vous ne

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Optimiser la distribution de la quantité dans le tableau 2d

J'ai un problème où la somme de chaque ligne et colonne pour un tableau à deux dimensions est donnée et nous devons distribuer la quantité dans chaque cellule du tableau. Il y aura des cellules qui se

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Gurobi ou CPLEX? Objectif quadratique indéfini - contraintes quadratiques positives semi-définies

Je souhaite minimiser une fonction objective quadratique soumise à un ensemble de contraintes linéaires et quadratiques. La fonction d'objectif quadratique est indéfinie (non convexe). Les contraintes

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régression linéaire avec des contraintes sur les coefficients

Je suis en train d'effectuer une régression linéaire, pour un modèle comme celui-ci: Y = aX1 + bX2 + c Ainsi, Y ~ X1 + X2 Supposons que je le vecteur de réponse suivante: set.seed(1) Y <- runif(100

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L'optimisation de portefeuille avec quadprog pour des retours spécifiques aboutit à "des contraintes incohérentes, pas de solution"

J'ai lu quelques articles sur l'optimisation de portefeuille avec quadprog et j'ai appris beaucoup de trucs de cette plateforme. Maintenant, j'essaie d'optimiser un portefeuille de 03 actions avec qua

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Quelle est la méthode pour appeler cette fonction C (libqp_gsmo.c) de R?

J'ai un problème de QP à grande échelle, donc j'utilise un optimiseur Gurobi dans R. Cependant, j'espère utiliser un algorithme d'optimisation minimale séquentielle généralisée, mais je ne l'ai pas tr

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Fonctions de contrainte sur FMIN_COBYLA (scipy optimize)

Je suis sur Scipy Optimize, en utilisant la fonction fmin_cobyla. J'ai eu du mal à écrire des fonctions de contrainte: assurer tous les articles résument jusqu'à 1 assurez-vous que tous les articles>

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Trouver le vecteur optimal qui minimise la fonction

J'essaie de trouver un vecteur qui minimise la somme résiduelle des carrés lors de la multiplication d'une matrice. Je connais le paquet optimisé de scipy (qui a une fonction de minimisation). Cependa