Commencez par télécharger WinDbg à partir de: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
Vous pouvez l'installer sur la machine cible, et il sera indiqué sur le menu Démarrer sous « Outils de débogage pour Windows ».
L'idée générale est de démarrer votre application, démarrer WinDbg, joindre à votre processus d'application, et exécuter sous le débogueur. Essayez de provoquer l'échec et inspectez l'état du processus avec le débogueur.
Les commandes les plus courantes sont disponibles dans les menus, et le fichier d'aide est excellent pour découvrir le reste.
Voici un tutoriel pour vous aider à démarrer: http://www.codeproject.com/KB/debug/windbg_part1.aspx
Quel langage de programmation utilisez-vous, et est-ce un code géré ou natif? – MarkJ
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