Variance Matrice de covariance de Proc GLM

Question

J'utilise Proc GLM pour ajuster un modèle à effets fixes de base et je veux obtenir la matrice de variance/covariance. Je sais que c'est très à l'est de faire si vous intégrez un modèle avec proc reg, mais le modèle que je pose a une pente séparée pour chaque membre d'une classe (plus de 50 membres de la classe) et donc je ne veux pas code des variables factices pour chacun d'eux.

Existe-t-il un moyen d'obtenir la matrice de covariance de la variance à partir d'un ajustement en utilisant proc glm.

Voici un exemple avec des données maquillées et mon code. J'aimerais obtenir une matrice de variance-covariance des estimations.

data example; 
    input price cat time x2 x3; 
    cards; 
    5000 1 1 5.4 50 
    6000 1 2 6 45 
    3000 1 3 7  60 
    4000 2 1 5 50 
    4500 2 2 5.4 75 
    4786 3 1 6 33 
    6500 3 2 5.8 36 
    1010 3 3 4 41 
;;;; 
run; 


proc glm data=example PLOTS(UNPACK)=DIAGNOSTIC; 
    class cat; 
    model price= cat time x2 x3/ noint solution; 
run; 

-je obtenir une estimation de paramètre pour chaque catégorie (ce sont essentiellement des paramètres de nuisance), puis je suis intéressé par la matrice Covariance du temps des estimations, x2 et x3.

Merci

Answer 1

Vous devez ajouter la sortie à un fichier: (. I désactivé sur l'impression d'écran en fin, mais je me sens libre pour permettre que vous avez besoin)

proc glm data=example noprint; 
    class cat; 
    model price= cat time x2 x3/noint solution ; 
    **output out= from_glm COVRATIO = Cov ;** 
run; quit; 

résultant de:

price cat time x2 x3 COV 
5000 1 1 5.4 50 597.2565 
6000 1 2 6 45 8.312725 
3000 1 3 7 60 0.0493 
.... 

Modifier: Mise à jour de l'instruction de sortie.

Pour en savoir plus sur les mots clés Voir https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_glm_sect020.htm

Espérons que c'est ce que vous êtes après.