C# calcul du portefeuille bêta entre stock et indice

Question

Est-ce que quelqu'un sait comment calculer le bêta (coefficient bêta) d'un portefeuille ou d'un titre par rapport à un indice de référence, comme un indice comme S & P dans C#?

J'ai déjà 2 tableaux de type double qui seraient nécessaires pour un tel calcul mais je ne trouve pas de façon élégante de le faire.

La méthode StatisticFormula.BetaFunction (Double, Double) existe mais elle accepte une valeur pour chaque paramètre, et non pour un tableau, ce qui n'a aucun sens sur le plan statistique.

grâce à l'avance

Answer 1

Je ne suis pas au courant de bon C# Finance/Statistiques paquets, j'ai donc écrit la méthode directement et empruntés à cette stats package: https://www.codeproject.com/Articles/42492/Using-LINQ-to-Calculate-Basic-Statistics

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 

namespace ConsoleApplication1 
{ 
    static class Program 
    { 
     static void Main(string[] args) 
     { 
      double[] closingPriceStock = { 39.32, 39.45, 39.27, 38.73, 37.99, 38.38, 39.53, 40.55, 40.78, 41.3, 41.35, 41.25, 41.1, 41.26, 41.48, 41.68, 41.77, 41.92, 42.12, 41.85, 41.54 }; 
      double[] closingPriceMarket = { 1972.18, 1988.87, 1987.66, 1940.51, 1867.61, 1893.21, 1970.89, 2035.73, 2079.61, 2096.92, 2102.44, 2091.54, 2083.39, 2086.05, 2084.07, 2104.18, 2077.57, 2083.56, 2099.84, 2093.32, 2098.04 }; 

      double[] closingPriceStockDailyChange = new double[closingPriceStock.Length - 1]; 
      double[] closingPriceMarketDailyChange = new double[closingPriceMarket.Length - 1]; 

      for (int i = 0; i < closingPriceStockDailyChange.Length; i++) 
      { 
       closingPriceStockDailyChange[i] = (closingPriceStock[i + 1] - closingPriceStock[i])/(100 * closingPriceStock[i]); 
       closingPriceMarketDailyChange[i] = (closingPriceMarket[i + 1] - closingPriceMarket[i])/(100 * closingPriceMarket[i]); 
      } 

      double beta = Covariance(closingPriceStockDailyChange, closingPriceMarketDailyChange)/Variance(closingPriceMarketDailyChange); 

      Console.WriteLine(beta); 

      Console.Read(); 
     } 


     public static double Variance(this IEnumerable<double> source) 
     { 
      int n = 0; 
      double mean = 0; 
      double M2 = 0; 

      foreach (double x in source) 
      { 
       n = n + 1; 
       double delta = x - mean; 
       mean = mean + delta/n; 
       M2 += delta * (x - mean); 
      } 
      return M2/(n - 1); 
     } 

     public static double Covariance(this IEnumerable<double> source, IEnumerable<double> other) 
     { 
      int len = source.Count(); 

      double avgSource = source.Average(); 
      double avgOther = other.Average(); 
      double covariance = 0; 

      for (int i = 0; i < len; i++) 
       covariance += (source.ElementAt(i) - avgSource) * (other.ElementAt(i) - avgOther); 

      return covariance/len; 
     } 

    } 


} 

Cela devrait être refactorisé pour calculer bêta dans une fonction, vous pouvez importer le paquet lié pour éviter les méthodes statiques que j'ai inclus, etc., mais ce n'est qu'un exemple de jouet.