Quel package de R avec arima capacités de modélisation est considéré comme le meilleur? Je voudrais simuler la nouvelle série temporelle à partir du modèle arima ajusté de façon directe?Quel paquet R `arima` est considéré comme étant le meilleur?
Personnellement, j'aime le paquet Rugarch. Ca donne beaucoup de possibilités et de modèles, facilité d'utilisation, c'est peut-être un peu trop "boite noire".
#example ARMA GARCH 1,1 need rugarch package
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)))
garch <- ugarchfit(spec = spec, data = timeseries)
forc<-ugarchforecast(garch,n.ahead=200)
plot([email protected]$sigmaFor)
plot([email protected]$seriesFor)
Existe-t-il un package permettant d'estimer des retards non consécutifs, par exemple, pour estimer seulement 1 nad 7 décalages autorégressifs? – Qbik
Bonjour, je suis désolé, je ne connais aucun colis comme ça –
Êtes-vous intéressé par la modélisation univariée ou multivariée? Et que voulez-vous dire exactement par simuler? Voulez-vous adapter ARIMA à une série chronologique existante ou générer des résidus résultant d'un processus ARIMA? – Numb3rs