Je regarde maintenant un jeu de données de panel sur lequel je dois régresser. Depuis que j'ai commencé mon doctorat ce semestre avec les cours d'économétrie je suis encore nouveau à de nombreuses applications statistiques et méthodes de régression. Je veux faire une régression simple comme dans Y = x1 x2 x3 etc., maintenant j'ai déjà feuilleté de la littérature et trouvé que pour les données de panel, il est courant de faire une régression à effets fixes. De plus, ma variable Y n'a que des valeurs positives donc je pensais à un modèle Tobit?Régression de données de panel dans SAS
Je fais des recherches concernant la couverture des analystes dans le secteur financier. Ma variable indépendante est la couverture des analystes sur une certaine entreprise, donc par observation j'ai 1 analyste et 1 entreprise, ainsi que des caractéristiques différentes (capitalisation boursière et bêtas, etc.) de l'entreprise. Toutes ces données sont mensuelles. Comme la couverture ne peut pas devenir négative (seulement 0), je pensais à un modèle Tobit?
Avez-vous des idées sur ce qui serait une bonne méthode de régression? Ou avez-vous de bonnes sources (livres électroniques, livres écrits, à travers l'université j'ai accès à presque tout ce qui concerne mon domaine de travail) d'information (parce que je dois apprendre ces choses pour de futures recherches)?
Vous prévoyez une analyse compliquée, et vous devriez vraiment consulter votre statisticien de quartier amical. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble votre mesure de résultat («couverture des analystes»), mais je doute que la régression Tobit soit le bon choix: il s'agit généralement d'un seuil de détection - les petites valeurs ne peuvent être mesurées avec précision. être plus petit qu'un seuil. – Aniko