Calculer les erreurs-types Newey-West sans objet an lm dans R

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J'ai trouvé quelques bonnes informations sur l'utilisation du package sandwich et la fonction NeweyWest() pour trouver des erreurs standards hétéroscédastiques cohérentes d'auto-corrélation (HAC).

Mais NeweyWest() prend seulement lm objets. Je reçois fréquemment des vecteurs de retours non associés à une régression linéaire pour lesquels je voudrais trouver des erreurs-types HAC. Des idées? Devrais-je écrire le mien? Merci!

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2010-12-09 Richard Herron

un code auto-suffisant serait grandement apprécié. Le code que vous donnez maintenant n'a aucun sens. Comment calculer une matrice de covariance ** HAC ** sur un vecteur? NeweyWest ne vous donne aucune erreur standard. Vous pouvez tenter votre chance sur http://www.crossvalidated.com, mais donnez un peu plus d'informations sur ce que vous essayez d'accomplir. –

@joris - merci, je vais essayer cv quand je reviens à un ordinateur. Mais vous pouvez calculer une erreur standard pour un vecteur. Je pourrais utiliser sd(), mais cela supposerait l'homoscédasticité et non l'autocorrélation. Si j'avais une autocorrélation faible, alors sd() sous-estimerait l'erreur. –

Pourriez-vous ajouter des liens vers/depuis CrossValidated et fermer l'une des questions? –

Il y a eu un léger malentendu. Je pensais en termes de résidus, mais ce que vous avez demandé est l'erreur standard de la moyenne. C'est facilement obtenu par la modélisation de votre vecteur contre l'interception, ou:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Pour l'écart-type:

x <- rnorm(100) 
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Désolé pour le malentendu, mon mauvais.

Source

2010-12-09 23:55:18

Merci pour votre aide! En rétrospective, mes questions ne se posent jamais. Vous semblez que la solution devrait fonctionner, mais cela donne une très petite erreur. Je posterai plus de code répétable ci-dessus. –

@richardh: L'erreur standard est en effet assez petite. L'écart-type est calculé en multipliant par le nombre d'observations, comme indiqué dans le code édité. Mais je ne sais toujours pas si c'est ce que tu cherches. L'estimation de l'écart-type basé sur une matrice de variance-covariance d'un modèle n'est pas exactement la méthode la plus courante. Je pense que vous pourriez reconsidérer en utilisant la fonction NeweyWest et demander au CV pour une approche plus appropriée. –

Bon appel. Merci! Est-ce que l'étiquette appropriée pour supprimer cela? Ou laissez-le ouvert afin que quelqu'un puisse suivre le fil de crossvalidated.com? –

Calculer les erreurs-types Newey-West sans objet an lm dans R

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