J'ai deux données. On a des transactions boursières (des choses comme la date d'achat, le prix d'achat, la date de vente, le prix de vente). L'autre base de données a tous les prix dans l'ordre de la date avec un index de la hiérarchie de ['symbol', 'date']
indexing 'close'
prix appelé dfPrice
.Tranche une trame de données avec un index de hiérarchie
Ne sachant pas une meilleure façon de soumettre une dataframe à ce groupe, je me suis fait un enregistrement des 10 premières lignes par:
ra = dfPrice.to_records()
ce qui donne un ra
de:
rec.array([('A', Timestamp('2000-09-01 00:00:00'), 39.84),
('A', Timestamp('2000-09-05 00:00:00'), 39.8),
('A', Timestamp('2000-09-06 00:00:00'), 38.63),
('A', Timestamp('2000-09-07 00:00:00'), 39.84),
('A', Timestamp('2000-09-08 00:00:00'), 38.15),
('A', Timestamp('2000-09-11 00:00:00'), 36.54),
('A', Timestamp('2000-09-12 00:00:00'), 35.41),
('A', Timestamp('2000-09-13 00:00:00'), 35.41),
('A', Timestamp('2000-09-14 00:00:00'), 35.89),
('A', Timestamp('2000-09-15 00:00:00'), 36.7)],
dtype=[('symbol', 'S1'), ('date', 'O'), ('close', '<f8')])
vous pouvez obtenir le dfPrice
par:
dfPrice = DataFrame(ra)
dfPrice.set_index(['symbol', 'date'], inplace=True)
ce que je veux est d'utiliser le bu y date et date de vente et de rechercher le prix minimum dans l'intervalle j'ai détenu le stock. Si j'ai acheté l'action 'A' le 2000-09-07 et l'ai vendue le 2000-09-14 (en la gardant pendant le week-end sans aucune entrée de prix), j'ai pensé que je pourrais obtenir le prix minimum sur cet intervalle en utilisant quelque chose comme:
minPrice = dfPrice.min['A', '2000-09-07':'2000-09-14']
La réponse est 35.41.
J'ai regardé Stack Overflow, mais est venu vide. Que puis-je utiliser pour obtenir ce que je veux?
J'ai modifié votre question. S'il vous plaît, faites un effort pour mettre votre texte en majuscule: vous constaterez à long terme que cela va beaucoup profiter à la réception de votre question. –