Je veux télécharger tous les S & P 500 entreprises journalières prix le plus élevé des prix du marché de ce genre par R. Quelle est la meilleure façon que je peux le faire. les données seraient comme cecitélécharger toutes les sociétés S & P 500 journalières prix le plus élevé du marché
Date MSFT AAPL GOOGL
25-01-05 21.03 4.87 88.56
26-01-05 21.02 4.89 94.62
27-01-05 21.10 4.91 94.04
28-01-05 21.16 5.00 95.17
31-01-05 21.24 5.20 97.81
Le quantmod fournit cette fonctionnalité.
require(quantmod)
getSymbols(c("MSFT", "AAPL", "GOOGL"), auto.assign = TRUE, from = "2005-01-05",src="google")
Ensuite, saisissez simplement le prix de clôture, c'est-à-dire la deuxième colonne de chaque tableau. Il vous donnera la liste des 3 actifs de clôture des prix.
high = lapply(list(AAPL, GOOGL, MSFT), function(x) x[,2])
Si vous avez besoin d'une matrice:
df = data.matrix(as.data.frame(high))
install.packages ("quantmod") –
Merci, mais est-ce que je peux réunir toutes les entreprises de s & p 500? –
df = data.matrix (as.data.frame (high)) –
Utilisez le code [Chris Conlan] (https://chrisconlan.com/download-daily-data-every-sp-500-stock -r /). Ensuite, après l'avoir exécuté, pour accéder, par exemple, aux prix les plus élevés de Microsoft, faites simplement DATA [['MSFT']] $ High'. –