Comment comparez-vous un modèle gam avec un modèle gamm? (Mgcv)

Question

Je suis équipé de deux modèles, l'un avec gam et une autre avec Gamm.

gam(y ~ x, family= betar) 

gamm(y ~ x) 

Ainsi, la seule différence est l'hypothèse distributionnelle. J'utilise betar avec gam et normal avec gamm.

Je voudrais comparer ces deux modèles, mais je devine l'AIC ne fonctionnera pas puisque les deux modèles sont basés sur des méthodes différentes? Y a-t-il alors une autre estimation appropriée que je peux utiliser pour la comparaison?

Je sais que je pouvais adapter à la seconde avec gam, mais Ignorons que pour le bien de cette question.

Answer 1

AIC est indépendant du type de modèle utilisé dès que y est exactement la même observation à prédire. Ce n'est qu'un calcul de déviance expliqué pénalisé par le nombre de paramètres ajustés.
Toutefois, en fonction de l'objectif de votre modèle, si vous voulez être en mesure d'utiliser le modèle de prévision, par exemple, vous devez utiliser la validation pour comparer les performances modèle. Une validation croisée de 10 fois serait une bonne idée par exemple.