http://code.google.com/p/python-ntlm/
Je ne ai jamais essayé avec HTTPS, mais je pense que cela devrait fonctionner.
EDIT: Si vous utilisez SSL Tunneling, l'authentification par proxy est une mauvaise idée.
Le proxy utilisant Basic Auth sur HTTPS n'est pas sécurisé lorsque le protocole SSL est mis en tunnel. Votre mot de passe sera envoyé en clair (encodé en Base64) au proxy. Beaucoup de personnes supposent que le mot de passe sera crypté dans SSL. Ce n'est pas vrai dans ce cas.
Il est presque impossible de prendre en charge d'autres mécanismes cryptés ou hachés comme Digest/NTLM car ils nécessitent tous une négociation (échanges multiples) et cela n'est pas défini dans le protocole CONNECT. Cette négociation se produit hors de la bande de la connexion HTTP. C'est très difficile à implémenter dans proxy/browser aussi.
S'il s'agit d'un proxy d'entreprise, IP ACL est la seule solution sécurisée.
Pour votre information Maintenant, il y a aussi (http://code.google.com/p/python-ntlm/) pour 'urllib2' –