statistique-test F Récupération sur les effets fixes signification commune dans -xtreg-

Question

Je courais l'équivalent de la régression suivante:

sysuse auto, clear 

xtset rep78 
xtreg mpg weight, fe 

et je dois stocker la statistique F sur le test F de joint signification des effets fixes du modèle (dans ce cas, F(4, 63) = 1.10 dans la sortie).

J'ai inspecté la documentation post-estimation de xtreg et recherché en ligne, mais je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Un grand merci

Answer 1

La ligne que vous faites référence à la sortie de l'échantillon pour votre régression à effets fixes est

F test that all u_i=0: F(4, 63) = 1.10 

Vous ne voulez pas regarder dans help xtreg postestimation mais plutôt dans help xtreg, la sortie comprend au le bas de la liste des résultats stockés retournés dans e(). Parmi ceux-ci, dans la section sur xtreg, fe est

e(F_f)    F for u_i=0 

Si vous n'êtes pas familier avec le travail avec les résultats stockés retournés dans e() vous voulez examiner help ereturn.