Comment puis-je calculer la matrice de covariance à partir d'un vecteur aléatoire?

Question

avec un vecteur aléatoire, Y=[y1,y2,...,yn];, sa matrice de covariance ressemble à ceci:

Comment puis-je calculer la matrice de covariance dans Matlab?

Answer 1

la matrice de covariance peut être calculée avec la fonction cov(). Mais attention: la matrice de covariance d'un vecteur sera toujours une matrice 1 par 1, car il n'y a pas de variances croisées dans une seule variable.

% random vector of length 10 
vec = rand(10,1); 

% covariance matrix 
cov(vec)