Si les données sont six séries univariée sans variables exogènes (ou si vous voulez ignorer les variables exogènes et essayer les prévisions univariée de toute façon), vous pouvez toujours utiliser modèles unidimensionnels.
Vous pouvez utiliser PROC FORECAST
. Cela permettra non seulement d'exécuter simultanément 6 prévisions, mais aussi de s'adapter automatiquement à différents modèles de séries temporelles (autorégressif, lissage exponentiel, etc.).
Si vous utilisez plusieurs modèles ARIMA, vous pouvez exécuter PROC ARIMA
dans une boucle de macro.
Comme alternative à SAS, vous pouvez utiliser le package R Forecast, qui peut effectuer une sélection automatique de modèle (y compris ARIMA).