matrice de covariance de GSL

Question

Je suis en train de calculer la distance Mahalanobis entre deux vecteurs a et b. Finalement, je vais utiliser cela comme une mesure de distance dans les algorithmes statistiques. J'utilise gsl pour les implémenter. La formule pour la distance de mahalanobis est sqrt ((a-b) 'c^-1 (a-b)), où c est la matrice de covariance. Selon la documentation this gsl, il prend deux ensembles de données et renvoie une valeur de covariance. Je ne suis pas sûr de savoir comment calculer la matrice de covariance en utilisant cela. Toute aide est appréciée.

Merci.

Answer 1

Je pense que vous devez comprendre la calcuation d'une matrice de covariance première, deuxième Heres un exemple de code pour vous aider à démarrer

for (i = 0; i < A->size1; i++) { 
     for (j = i; j < A->size2; j++) { 
      a = gsl_matrix_column (A, i); 
      b = gsl_matrix_column (A, j); 
      double cov = gsl_stats_covariance(a.vector.data, a.vector.stride,b.vector.data, b.vector.stride, a.vector.size); 
      gsl_matrix_set (C, i, j, cov); 
     } 
     }