comment obtenir la variance du bruit blanc du modèle arima à chaque point de R?

J'ai formé un ARIMA (1,0,2) (0,1,1) [7] comme ça: (fonction de l'utilisation R Arima {} prévisions)comment obtenir la variance du bruit blanc du modèle arima à chaque point de R?

>test.arima=Arima(x=tsx.rd_lm, order=c(1,0,2), seasonal=list(order=c(0,1,1),period=7),fixed=c(NA,0,NA,NA), lambda=0.9533674) 

>test.arima 
Box Cox transformation: lambda= 0.9533674 

Coefficients: 

    ar1 ma1  ma2  sma1 
    0.6089 0 0.2314 -0.8650 
s.e. 0.0426 0 0.0513 0.0383 
sigma^2 estimated as 170690303: log likelihood=-4908.65 
AIC=9825.3 AICc=9825.43 BIC=9845.84

Comment jamais, la valeur sigma {170690303} est terrible, donc j'espère que chaque point sera vérifié (variance). Après tout, peut-être que certains paramètres xreg pourraient être trouvés plus efficacement. @ADD: un bref des données: Named num [1:241] 732499 724785 717221 709805 702539 ... @ADD: comment jamais, test.arima doest't offrent les noms comme une classe lm R. Alors, comme obtenir à chaque point les résidus du modèle lm par les résidus lm.my$residuals, Comment obtenir le bruit blanc de la classe arima à chaque point de R?

Merci!

Source

2014-05-06 user1696015

@ADD L'ordre d'arima est actuellement le meilleur. – user1696015

Pas vraiment une question de codage. Le test que j'utilise pour cette décision est le suivant: "Est-il clair que le questionneur sait quelle devrait être la réponse théorique?". Si ce n'est pas clair, ce n'est pas une question de codage, mais plutôt une demande d'éducation statistique. –

S'il vous plaît utilisez la fonction d'édition quand il semble que vous avez laissé quelque chose hors de votre question origianl. L'ajout d'un commentaire est à la fois inefficace et, dans ce cas, incohérent. Vous possédez cette question. –

residuals(test.arima)

Cependant, vous devez savoir que la taille de $ \ sigma^2 $ dépend de l'échelle des données. Divisez vos données par 1000 et votre valeur $ \ sigma^2 $ sera 170.690303.

Source

2014-05-06 05:12:43

Une autre question m'a embrouillé. Pour un modèle simple comme AR (1,0): Y (t) = e (t) -beta * e (t-1), si le résultat de l'entraînement est $ \ sigma^2 $/data_size = 10, cela signifie-t-il La variance de e (t) est de 10? – user1696015

Par "échelle des données", je ne parle pas du nombre d'observations. Je veux dire la variance des données. $ \ sigma^2 $ est la variance des résidus qui est proportionnelle à la variance des données. –

comment obtenir la variance du bruit blanc du modèle arima à chaque point de R?

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