Simulation du processus ARMA dans matlab

Question

J'essaie de simuler un processus de série temporelle en utilisant Matlab. Par exemple, nous allons voir l'exemple suivant: http://www.mathworks.com/help/econ/arima.print.html

Quand je lance le code suivant

model = arima(1,0,1); 
[fit,VarCov] = estimate(model,Y,'print',false); 

Je reçois l'erreur suivante:

??? Undefined function or method 'arima' for input arguments of type 'double'.

Est-ce que Matlab contiennent des fonctions pour Matlab? Puis-je calculer différentes fonctions, comme calculer l'autocorrélation ou l'autocovariance à différents décalages? Ou estimer les paramètres ARMA?

Answer 1

Vous devez vous assurer que vous disposez d'une licence et d'un code pour le Econometrics Toolbox avant d'utiliser cette fonction. Matlab a des exigences de licence ennuyeux tant pour le logiciel principal et de ses différentes boîtes à outils :(

Mais, vous pourrez peut-être trouver un code public qui peut faire la même chose. Consultez http://www.mathtools.net/