J'ai des données de comptage et j'ai besoin de faire des analyses de séries temporelles en utilisant la régression binomiale négative dynamique car les données ont des problèmes d'autocorrélation et de surdispersion. J'ai fait une recherche en ligne pour tout paquet R que je peux utiliser mais je n'ai pas réussi à en trouver un.Régression binomiale négative dynamique pour les séries chronologiques
J'apprécierais toute aide.
Un exemple de mes données:
>St1
[1] 17 9 28 7 23 16 17 12 11 16 19 29 5 40 13 27 13 11 10 14 13 23 21 24 9 42 14 22 17 9
>Years
[1] 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
[23] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
>library(AER)
>library(stats)
>rd <- glm(St1 ~ Years, family = poisson)
>dispersiontest(rd)
Overdispersion test
data: rd
z = 2.6479, p-value = 0.00405
alternative hypothesis: true dispersion is greater than 1
sample estimates:
dispersion
4.305539
#Autocorrelation
>Box.test (St1, lag=ceiling(log(length(St1))), type = "Ljung")
Box-Ljung test
data: St1
X-squared = 13.612, df = 4, p-value = 0.008641
Vous devriez probablement proposer un lien vers une page Web orientée sur la méthodologie qui illustre la «régression binomiale dynamique». Le travail "dynamique" peut prendre tellement de sens qu'il est vraiment _meaning _-_ less_> –
Merci. Ma compréhension est que la régression binomiale négative dynamique peut expliquer l'autocorrélation et la surdispersion. Voir ceci s'il vous plaît http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471082X14535530 – Ali