Covariance avec des vecteurs colinéaires

Question

J'essaie de calculer la covariance d'une matrice qui a deux vecteurs colinéaires. J'ai lu que c'était impossible avec la fonction "cov" de R.

Une fonction différente existe-t-elle sur R pour calculer la covariance d'une matrice qui a deux vecteurs colinéaires (puisqu'elle fonctionne sur Matlab et Excel).

Merci d'avance pour vos réponses

Answer 1

S'il vous plaît envisager de fournir un exemple reproductible avec un échantillon de vos données et le code correspondant. D'une manière générale, une matrice de covariance peut être créé avec l'utilisation du code ci-dessous:

# Vectors 
V1 <- c(1:4) 
V2 <- c(4:8) 
V3 <- runif(n = 4) 
V4 <- runif(n = 4) 

#create matrix 
M <- cbind(V1,V2, V3, V4) 

# Covariance 
cov(M) 

Je devine que vous pouvez obtenir l'erreur suivante:

number of rows of result is not a multiple of vector length (arg 1)

Vous pouvez d'abord essayer d'utiliser la cov fonction comme discuté here.