peut-être FtpGetFile() qui est une question très large et dépend beaucoup de vos besoins.
De quel niveau avez-vous besoin? HTTP/FTP? Ou "juste des prises" pour votre propre protocole? Quel type de performance avez-vous besoin (nombre de connexions, vitesse attendue)?
Si vous optez pour une API brute, vous devriez généralement rester à l'écart de WSAAsyncSelect, car les performances sont bien au-dessus de «quelques» connexions simultanées. Le blocage des sockets et du thread par socket n'est pas trop chaud non plus. WSAEventSelect est un peu délicat, mais fait le travail bien (μtorrent gère un lot de connexions simultanées de cette façon). Fancypants vraiment-haute-charge seraient des ports d'achèvement d'E/S. Vous pouvez également regarder dans boost ASIO pour une certaine portabilité.
Si vous souhaitez utiliser des protocoles standard tels que HTTP/FTP, vérifiez libcurl. Ou, pour des besoins moindres et un surcoût moindre, les fonctions Windows WININET standard (a beaucoup de restrictions cependant).
Pour utiliser les fonctions WinINet, essayez de démarrer here - peut-être pas un échantillon, mais au moins vous donne des trucs assez à Google pour;)