rollaplly pour les séries temporelles

Question

J'ai un ensemble de données avec 358 lignes, un coup d'œil est la suivante

>  unempts gdpts 
> [1,] 7.03 4.2 
> [2,] 7.17 3.7 
> [3,] 6.97 3.2 
> [4,] 6.83 2.9 
> [5,] 6.60 2.7 
> [6,] 6.27 3.4 

je dois exécuter une régression de la colonne 1 sur la colonne 2, pour 60 fenêtres de roulement et enregistrer tous les résultats dans la matrice de sorte que je peux tracer le même et exécuter HAC.

J'ai essayé les éléments suivants:

regRO <- rollapply(datam, 60, lm, by.column = TRUE,fill=NA) 

mais obtenir une erreur comme suit

Erreur dans formula.default (objet, env = baseenv()): formule invalide

Veuillez indiquer ce qui doit être changé.

Answer 1

Vous devez spécifier l'appel de fonction explicitement que X est d'abord converti en une trame de données pour satisfaire aux exigences d'entrée de lm:

library(zoo) 

set.seed(123) # ensure runif in next line uses same random numbers each time run 
datam <-matrix(runif(200),ncol=2) 

out <- rollapplyr(datam, 
      width = 60, 
      FUN = function(X) coef(lm(as.data.frame(X))), 
      by.column=FALSE, 
      fill = NA) # omit fill=NA if NA rows not wanted 

donnant:

> tail(out) 
     (Intercept)   V2 
[95,] 0.5071618 -0.1041905 
[96,] 0.5015140 -0.1032419 
[97,] 0.5196683 -0.1404855 
[98,] 0.5171599 -0.1401534 
[99,] 0.5122871 -0.1288700 
[100,] 0.5176396 -0.1297019