Problème de compréhension et d'utilisation de SARIMAX `conf_int()` sortie

Question

J'ai essayé d'utiliser le modèle SARIMAX de statsmodels mais de retourner un intervalle de confiance autour de mes prédictions. Mon but est de générer une série de prédictions pour les bornes supérieure et inférieure de l'intervalle de confiance. J'ai tenté d'adapter mon modèle, puis d'utiliser get_prediction(), et enfin conf_int(). get_prediction() renvoie des données pour chacun de mon index comme prévu. Cependant, une matrice conf_int() retourne étrange:

 0 1 
ar.S.L7 0.018806 0.194818 
ma.S.L7 -0.830238 -0.717128 
sigma2 40.832875 48.105937 

que je ne comprends pas. J'ai remarqué que ce sont les paramètres d'un modèle, mais je ne sais pas comment les utiliser pour obtenir des prédictions supérieures et inférieures pour chacun de mes indices.

J'ai consulté: this, this, et this, mais aucun d'entre eux semble avoir le même problème. J'ai également regardé this question. J'ai essayé de suivre leur code aussi étroitement que possible, mais je ne peux pas recréer le problème.

Answer 1

Quand vous faites:

model = sm.tsa.statespace.SARIMAX(params) 
fit_model = model.fit() 

nforecast = 144 
forecast = fit_model.get_prediction(end=model.nobs+nforecast) 

ci = forecast.conf_int() 

print(ci.head()) 

Vous devriez obtenir:

  upper [name of your feature]  lower [name of your feature] 

time1   0.018806     0.194818 
time2   -0.830238     -0.717128 
time3   40.832875     48.105937 

les rubriques par défaut ci est juste « supérieur » et « inférieur » si vous n'avez pas de fonctionnalités rubriques dans votre données d'origine. `Conf_int` veut dire différentes choses en fonction de la statistique à laquelle il est fait référence