construire les futures dates de paiement de coupon pour les obligations

Question

J'ai un problème et je serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.

Situation de départ:

• Obligations: "026351AZ9" "026351BC9"
• Premier Coupon Date de ces obligations: "15/02/2029" "2010-09-11" (date de classe)
• Count des années où les obligations coupons: paient trois années et 1 ans
• chaque année a aussi une fréquence de coupon: 2 et 4, cela signifie que l'année prochaine, il y aura 2 paiements (4 paiements)

Premier cas: 3 ans et chaque année 2 fois le paiement de coupon -> donc tous les 6 mois le paiement du coupon pour la 3 prochaines années. Pareil avec 1 an et 4 fois le paiement du coupon.

Résultat: Il devrait être ressembler à ceci:

datesBond1 = "2029-02-15" "2029-08-15" "2030-02-15" "2030-08-15" "2031-02-15" "2031-08-15"

datesBond2 = "2010-09-11" "2010-12-11" "2010-03-11" "2010-06-11"

Ceci est juste un échantillon. Dans mon cas, j'ai beaucoup plus d'ISINS, dates, et diverses années et fréquences de coupons.

Merci

Answer 1

Vous pouvez utiliser la fonction months pour contruct paiements futurs coupons dates et envelopper le calcul dans une fonction personnalisé qui pourrait être accessible pour les obligations individuelles.

Il y a faute de frappe dans la sortie prévue pour coller 2 où deux valeurs doivent correspondre à l'année 2011.

fn_cpnPayDates = function(cpnStartDt = as.Date("2029-02-15"),numYears = 3, freq = 6) { 

# number of coupon payments per year 
numPayPerYear = 12/freq 

#total payments 
numPayments = numYears * numPayPerYear 

cpnDatesAll = rep(cpnStartDt, numPayments) 

for(i in 1:numPayments) cpnDatesAll[i] = cpnDatesAll[i] + months((i-1)* freq) 


return(cpnDatesAll) 

} 

datesBond1 = fn_cpnPayDates(cpnStartDt = as.Date("2029-02-15"),numYears = 3, freq = 6) 
datesBond1 
#[1] "2029-02-15" "2029-08-15" "2030-02-15" "2030-08-15" "2031-02-15" "2031-08-15" 

datesBond2 = fn_cpnPayDates(cpnStartDt = as.Date("2010-09-11"),numYears = 1, freq = 3) 
datesBond2 
#[1] "2010-09-11" "2010-12-11" "2011-03-11" "2011-06-11"