Estimation du paramètre de Frank Copula

Question

J'analyse certaines données bivariées avec des copules. Afin de simuler certaines copules, j'ai besoin d'estimer les paramètres correspondants.

Par exemple:

gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel") 
gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par 

ou

clayton.fit<-fit.AC(Udata, "clayton") 
clayton.parameter<-clayton.fit$fit$par 

Mais cela ne peut pas être appliquée à Frank copule, à cet effet, je me demande comment estimer la paramter?

• Y at-il une fonction dans r qui me permet de faire cela?
• La seule façon de procéder est de programmer le maximum de vraisemblance?

Answer 1

J'ai trouvé la réponse dans le paquet CDVine BiCopEst(u1,u2,5,method="mle")

Answer 2

S'il vous plaît jeter un oeil à l'ensemble Rcopula qui fournit divers estimateurs, y compris des exemples détaillés (en particulier, numériquement stable MLE).

Answer 3

Vous pouvez estimer n'importe quel paramètre de copule en utilisant par exemple le paquet "CDvine" dans R. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner n'importe quelle méthode disponible. Il existe une méthode d'estimation "Tau" ou la méthode du maximum de vraisemblance de pseudo-observation. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres méthodes d'estimation disponibles dans le R.