t-statistique de l'estimation AR dans MATLAB

Question

J'utilise Matlab2016a pour estimer un modèle AR sur quelques centaines de séries chronologiques.

Mdl = arima(1,0,0); 
EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i); 

L'estimation elle-même fonctionne correctement. Mon but est de stocker la statistique t du coefficient AR dans une variable. EstMdl ne contient que l'estimation du coefficient mais pas l'erreur-type ou la statistique-t.

Étant donné que l'impression d'écran rapporte la statistique t, il devrait être possible de stocker la valeur d'une manière ou d'une autre.

J'ai cherché la solution pendant un certain temps maintenant mais sans succès.

Merci d'avance pour votre aide!

Cordialement, JI

Answer 1

La estimate fonction retourne plusieurs champs, mais vous n'assignant le premier dans votre appel

EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i); 

Essayez d'utiliser

[EstMdl,EstParamCov,logL,info] = estimate(Mdl,TimeSeries_i); 

à la place.