Méthode correcte de conversion de la trame de données en XTS à utiliser dans le package PortfolioAnalytics

Question

J'utilise les packages tidyverse et tidyquant pour convertir une trame de données en objet XTS.

library(tidyverse) 
library(tidyquant) 

xts <- na.omit(as.data.frame(new.df)) 
xts <- as_xts(xts, Date) 

Il semble réussie:

> str(xts) 
An ‘xts’ object on 1981-01-29/2017-06-28 containing: 
    Data: chr [1:9184, 1:36] "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:36] "Ticker" "Open" "High" "Low" ... 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
NULL 

XTS objet comme imprimé

Ensuite, je suis à la recherche de charger ce dans le package analystic de performance. J'extrais la colonne que je veux charger dans le paquet.

data=xts[,35] 

Ensuite, str (data) affiche à nouveau un objet xts.

> str(data) 
An ‘xts’ object on 1981-01-29/2017-06-28 containing: 
    Data: chr [1:9184, 1] "-7.671475e-02" "-5.297988e-01" "-2.037823e+00" " 1.221346e+00" " 1.011910e-01" " 8.087721e-01" " 7.482913e-01" ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr "long_exit_eq" 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
NULL 

Ceci est encore un objet XTS avec une date et d'une colonne, et la tête (données):

> head(data) 
      long_exit_eq 
1981-01-29 "-7.671475e-02" 
1981-01-30 "-5.297988e-01" 
1981-02-02 "-2.037823e+00" 
1981-02-03 " 1.221346e+00" 
1981-02-04 " 1.011910e-01" 
1981-02-05 " 8.087721e-01" 

Pour l'analyse du portefeuille:

> # create table of downside risk estimates 
> table.DownsideRisk(data) 
Error in MAR - r : non-numeric argument to binary operator 
In addition: Warning message: 
In mean.default(coredata(x), ...) : 
    argument is not numeric or logical: returning NA 
> # chart equity curve, daily performance, and drawdowns 
> charts.PerformanceSummary(data) 
Error in na.omit.xts(x) : unsupported type 

L'erreur ci-dessus, je ne suis pas sûr pourquoi ils se produisent. Na.omit.xts ... il n'y a pas de valeur na dans l'ensemble de données. Je les ai supprimés au début lorsque je travaillais avec une trame de données en utilisant: xts <- na.omit(as.data.frame(new.df))

l'objet dataframe à xts semble fonctionner, tirant la colonne que je veux utiliser dans l'analyse de portefeuille semble fonctionner.

Juste pour montrer votre tête de mon objet XTS:

> head(xts) 
      Ticker Open  High  Low  Close  Volume  Open.Interest roll.mean.n3 roll.mean.n5 roll.mean.n7 
1981-01-29 "$SPX" " 130.34" " 131.78" " 128.97" " 130.24" " 26900000" "0"   " 130.5667" " 130.354" " 130.4843" 
1981-01-30 "$SPX" " 130.24" " 131.65" " 128.61" " 129.55" " 29100000" "0"   " 130.0433" " 130.218" " 130.2257" 
1981-02-02 "$SPX" " 129.48" " 129.48" " 125.82" " 126.91" " 29100000" "0"   " 128.9000" " 129.632" " 129.7471" 
1981-02-03 "$SPX" " 126.91" " 128.92" " 125.89" " 128.46" " 33400000" "0"   " 128.3067" " 129.100" " 129.4943" 
1981-02-04 "$SPX" " 128.46" " 129.71" " 127.29" " 128.59" " 32600000" "0"   " 127.9867" " 128.750" " 129.3157" 
1981-02-05 "$SPX" " 128.59" " 130.49" " 127.99" " 129.63" " 33900000" "0"   " 128.8933" " 128.628" " 129.1029" 
      roll.mean.n10 roll.mean.n12 roll.mean.n14 roll.mean.n17 roll.mean.n20 roll.sd.n3 roll.sd.n5 roll.sd.n7 roll.sd.n10 
1981-01-29 " 131.418" " 131.8225" " 132.0486" " 132.3706" " 133.1365" " 0.48179878" " 0.4689130" " 0.5449115" " 1.7603142" 
1981-01-30 " 130.896" " 131.4958" " 131.7650" " 132.0453" " 132.7970" " 0.43015730" " 0.5954159" " 0.4864105" " 1.3911236" 
1981-02-02 " 130.150" " 130.8867" " 131.3093" " 131.6835" " 132.2440" " 1.75758738" " 1.6202694" " 1.3422092" " 1.3195694" 
1981-02-03 " 129.831" " 130.3608" " 130.9514" " 131.3882" " 131.7610" " 1.32666306" " 1.4357411" " 1.4014972" " 1.3021291" 
1981-02-04 " 129.554" " 129.8792" " 130.5493" " 131.0982" " 131.4365" " 0.93468608" " 1.2604983" " 1.4294622" " 1.2335503" 
1981-02-05 " 129.491" " 129.7108" " 130.1821" " 130.8829" " 131.2650" " 0.64127139" " 1.0994631" " 1.2101207" " 1.2093379" 
      roll.sd.n12 roll.sd.n14 roll.sd.n17 roll.sd.n20 roll.z.score.n3 roll.z.score.n5 roll.z.score.n7 roll.z.score.n10 
1981-01-29 " 1.8583186" " 1.8039775" " 1.8166778" " 2.5260546" "-6.780009e-01" "-2.430984e-01" "-4.482851e-01" "-0.6691924632" 
1981-01-30 " 1.8867068" " 1.8658535" " 1.7961940" " 2.5291296" "-1.146875e+00" "-1.121908e+00" "-1.389185e+00" "-0.9675624607" 
1981-02-02 " 2.0957110" " 2.2117916" " 2.1612750" " 2.5475899" "-1.132236e+00" "-1.679969e+00" "-2.113787e+00" "-2.4553457398" 
1981-02-03 " 1.8040970" " 2.2404173" " 2.2419181" " 2.2761866" " 1.155832e-01" "-4.457586e-01" "-7.379812e-01" "-1.0528840651" 
1981-02-04 " 1.3511217" " 2.1100825" " 2.2676411" " 2.2404529" " 6.454894e-01" "-1.269371e-01" "-5.076854e-01" "-0.7814849363" 
1981-02-05 " 1.2309297" " 1.7326141" " 2.2197845" " 2.2409161" " 1.148754e+00" " 9.113521e-01" " 4.356094e-01" " 0.1149372685" 
      roll.z.score.n12 roll.z.score.n14 roll.z.score.n17 roll.z.score.n20 ocret   clret   sig_long long_exit_eq 
1981-01-29 "-8.515704e-01" "-1.002540e+00" "-1.1727875453" "-1.146645e+00" "-7.671475e-02" "-7.671475e-02" "1"  "-7.671475e-02" 
1981-01-30 "-1.031338e+00" "-1.187124e+00" "-1.3892112666" "-1.283841e+00" "-5.297988e-01" "-5.297988e-01" "1"  "-5.297988e-01" 
1981-02-02 "-1.897526e+00" "-1.989014e+00" "-2.2086630159" "-2.093743e+00" "-1.984863e+00" "-2.037823e+00" "1"  "-2.037823e+00" 
1981-02-03 "-1.053615e+00" "-1.112033e+00" "-1.3061247727" "-1.450228e+00" " 1.221346e+00" " 1.221346e+00" "1"  " 1.221346e+00" 
1981-02-04 "-9.541455e-01" "-9.285351e-01" "-1.1060986231" "-1.270502e+00" " 1.011910e-01" " 1.011910e-01" "1"  " 1.011910e-01" 
1981-02-05 "-6.566920e-02" "-3.186762e-01" "-0.5644427193" "-7.296121e-01" " 8.087721e-01" " 8.087721e-01" "1"  " 8.087721e-01" 
      cum_eq_long_exit 
1981-01-29 " -1.06592882" 
1981-01-30 " -1.59572761" 
1981-02-02 " -3.63355084" 
1981-02-03 " -2.41220501" 
1981-02-04 " -2.31101398" 
1981-02-05 " -1.50224192" 

Que diable suis-je manque ici ??

EDIT **

C'est le format de mon new.df avant la conversion en XTS ....

> str(new.df) 
'data.frame': 9203 obs. of 37 variables: 
$ Date   : Date, format: "1981-01-02" "1981-01-05" "1981-01-06" "1981-01-07" ... 
$ Ticker   : chr "$SPX" "$SPX" "$SPX" "$SPX" ... 
$ Open   : num 136 136 138 136 135 ... 
$ High   : num 137 139 140 136 136 ... 
$ Low    : num 135 136 136 132 132 ... 
$ Close   : num 136 138 138 135 133 ... 
$ Volume   : num 19400000 41200000 49000000 58800000 39400000 35900000 34600000 28500000 28900000 27100000 ... 
$ Open.Interest : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.mean.n3 : num 0 0 137 137 135 ... 
$ roll.mean.n5 : num 0 0 0 0 136 ... 
$ roll.mean.n7 : num 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.mean.n10 : num 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.mean.n12 : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.mean.n14 : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.mean.n17 : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.mean.n20 : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.sd.n3  : num 0 0 0.987 1.713 2.547 ... 
$ roll.sd.n5  : num 0 0 0 0 2.12 ... 
$ roll.sd.n7  : num 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.sd.n10  : num 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.sd.n12  : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.sd.n14  : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.sd.n17  : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.sd.n20  : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.z.score.n3 : num 0 0 0.652 -1.154 -0.927 ... 
$ roll.z.score.n5 : num 0 0 0 0 -1.44 ... 
$ roll.z.score.n7 : num 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.z.score.n10: num 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.z.score.n12: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.z.score.n14: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.z.score.n17: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ roll.z.score.n20: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ ocret   : num 0.427 1.196 0.109 -0.691 -1.495 ... 
$ clret   : num 0 1.196 0.109 -2.201 -1.495 ... 
$ sig_long  : num [1:9203, 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
    ..- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    .. ..$ : NULL 
    .. ..$ : chr "Lag.1" 
$ long_exit_eq : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
$ cum_eq_long_exit: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 

Answer 1

Vous recevez l'erreur de type non pris en charge parce que vos données sont des caractères. L'appel de structure (str) montre cela comme Data: chr ... Vous pouvez également le dire en regardant votre sortie, les guillemets autour de vos chiffres indiquent qu'ils sont les caractères. Vous avez besoin de valeurs numériques pour la fonction charts.PerformanceSummary. Je ne suis pas sûr de l'apparence de votre dataframe, mais essayez de convertir la valeur du bloc de données en valeurs numériques, voir as.numeric, ou insérez vos données sous forme de valeurs numériques pour commencer et évitez l'ensemble des données. La fonction getSymbols dans Quantmod peut extraire des données financières en tant que xts.

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/numeric.htmlhttp://www.quantmod.com/documentation/getSymbols.html

Answer 2

J'ai trouvé la solution. Lors de la conversion d'une trame de données entière en XTS. Même si les formats originaux de la trame de données sont corrects, c'est-à-dire date = date et numéros = num. La conversion XTS entraîne la modification des formats. D'où la raison pour laquelle les nombres changeaient en caractères causant ainsi l'erreur avec le paquet de PortfolioAnalytics.

La réponse ici est d'extraire une colonne spécifique de la trame de données. Convertir cela en XTS tout en conservant le bon format au cours du processus.

Le dessous conserve le format numérique lors de la conversion de trame de données à XTS:

xts = xts(new.df$long_exit_eq, order.by=as.Date(new.df$Date, format="%m/%d/%Y")) 

Et si vous voulez tirer deux colonnes de la trame de données. Disons que c'est votre colonne de retour de signal et achetez et maintenez la colonne de retour.

Vous pouvez les extraire de la trame de données comme ci-dessous en tant que xts, puis les lier ensemble.

# Pull select columns from data frame to make XTS whilst retaining formats 
xts = xts(new.df$long_exit_eq, order.by=as.Date(new.df$Date, format="%m/%d/%Y")) 
xts1 = xts(new.df$clret, order.by=as.Date(new.df$Date, format="%m/%d/%Y")) 

# Join XTS together 
compare <- cbind(xts,xts1)